策略理性模型

博弈论研究的重要文献
华章诺贝尔经济学奖经典文库，厉以宁、何帆专文推荐
站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂，经济学领域必备必读之书！

《策略理性模型》辑入了作者关于博弈论的经典论文12篇。共分四个部分。部分为关于博弈论自身建设的三篇论文，著名的“颤抖手完美均衡点”概念即在篇论文中提出，它是对纳什均衡的深化与改进。第二部分为关于博弈理论应用的四篇论文，充分显示了博弈论强大的分析能力和广泛的运用性。第三部分的两篇论文，着重考察了合作博弈。第四部分“实验经济学”，是作者关于博弈实验的研究成果的三篇论文。《策略理性模型》是博弈论研究的重要文献，体现了作者对非合作博弈的杰出贡献及博弈论的发展历程，也预示着博弈论今后的发展方向。

莱茵哈德·泽尔腾（Reinhard Selten，1930）
1994年诺贝尔经济学奖获得者，子博弈精炼纳什均衡的创立者
泽尔腾1930年10月10日出生于德国，1957年获数学硕士学位，而后从事着博弈论及其应用、实验经济学等博弈论的学术研究。1961年，泽尔腾获得法兰克福大学数学博士学位；60年代早期，泽尔腾就做了寡头博弈的实验，1984年至今一直在波恩大学工作。1991年，泽尔腾和夫人伊丽莎白都患上严重的糖尿病。伊丽莎白因此而下肢瘫痪，并且视力也接近于失明。但泽尔腾夫妇仍对生活充满了自信和快乐。1994年泽尔腾教授因在"非合作博弈理论中开创性的均衡分析"方面的杰出贡献而荣获诺贝尔经济学奖。

怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套"诺贝尔经济学奖经典文库"等于提供了一个台阶。
——厉以宁
北京大学教授

这将是国内齐全的一套诺贝尔奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。
——何 帆
中国社会科学院

丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
译者序
导言
致谢
第一部分
ModelsofStrategicRationality
策略均衡
第1章//
扩展式博弈中均衡点的完美性概念的再考察
11引言//
12具有完美记忆的扩展式博弈//
13策略、期望支付和标准形式//
14库恩定理//
15子博弈完美均衡点//
16一个数值例子//
17微小错误模型//
18完美均衡点//
19用数值示例的第二次检视//
110完美均衡点的分散化特性//
111代理人标准式和完美均衡点的存在性//
112完美均衡点作为对替代序列的最优反应的特征//
113两个反例//
参考文献//
第2章//
连锁店悖论
21连锁店博弈//
22关于悖论的第1个检视//
23连锁店博弈的第2个版本//
24对囚徒困境博弈的有限超博弈的考察//
25三层次决策理论概要//
26三层次决策理论下的归纳问题//
27完美均衡点//
28归纳理论的精确陈述//
注释//
参考文献//
第3章//
论不对称动物争斗中的演进稳定策略
31引言//
32种群博弈//
33演进稳定策略//
34不对称动物争斗模型//
35结论//
参考文献//
第二部分
ModelsofStrategicRationality
应用博弈理论
第4章//
绑架的简单博弈模型
41规则//
42解概念//
43e的最优选择//
44C的最优选择//
45D的最优选择//
46b的最优选择//
47结论//
48政策结论//
49博弈者F支付能力限制的引入//
410模型的扩展//
411政策结论//
参考文献//
第5章//
简单的不完全竞争模型，其中4个则少，6个则多
51模型//
52完美均衡集//
53解概念//
54模型的解//
55结果的解释//
参考文献//
第6章//
垄断规模结构和营利性模型
61规模结构//
62集中度和盈利能力//
63模型的初步描述//
64模型的博弈结构//
65均衡解//
66相对规模和利润率//
67模型中的集中程度和营利性//
参考文献//
第7章//
卡特尔法律是否对实业不利
71引言//
72模型表述//
73解概念//
74博弈模型的解//
75平均联合利润的比较//
参考文献//
第三部分
ModelsofStrategicRationality
合作
第8章//
不完全信息谈判：数值实例
81一种简单的双人垄断局势//
82谈判模型//
83解概念//
84谈判博弈的差异均衡点和无差异均衡点//
85无差异均衡点和差异均衡点的严格性//
86为什么恰好是75-ε//
87对差异均衡点结构的一些评论//
88主表示//
89主表示代表了一种近似一般纳什解的证明准备//
810一般纳什积在替代均衡集上的最大化//
811对主表示代表近似一般纳什解的证明//
812对近似解与精确解关系的评论//
参考文献//
第9章//
特征函数型非合作博弈模型
91特征函数型博弈//
92稳定需求向量//
93递归博弈//
94特征函数型非合作博弈模型//
95谈判博弈//
96谈判博弈的静态均衡点//
97附加性质//
98附加性质的结果//
99简单实例//
910先行优势//
参考文献//
第四部分
ModelsofStrategicRationality
实验经济学
第10章//
经济行为中的公平原则
注释//
参考文献//
第11章//
3人配额博弈谈判的非合作模型中的联盟概率
1113人配额博弈//
112谈判模型//
113建议解的本质//
114解//
115与实验结果做比较//
参考文献//
第12章//
3人特征函数实验的等量分配支付限额
121标准化3人博弈//
122等量分配支付限额//
123预测成功率比较//
124比较的结果//
参考文献//
出版说明//

导言本书收集的论文与博弈理论相关，这些论文旨在细化和讨论基础概念，分析特定应用模型，评估实验结果。
一个博弈是一种具有不同目的的若干个参与者在策略上相互作用的数学模型。博弈中理性行为的特征与后果也是通过博弈论考察的。
以本书的几篇文章为例，说明相关内容的后续发展是有必要的。一些重要参考文献也在导言最后给出了，文章中已附的参考文献就不再赘录。
笔者的同事们有时在闲谈中观察到笔者一方面对贝叶斯理性后果进行非常细致的讨论，另一方面非常强调实际决策行为的有限理性。在文中也表现出这种矛盾。笔者认为应该明确区分标准博弈理论和描述性博弈理论。在对奥曼（Aumann）的论文“博弈论试图做些什么？”的评论中（Aumann，1985，Selten，1985）也表达了这种“方法论上的二重性”的立场。
标准博弈理论有着探究策略相互作用中理想化完全理性的特征及后果的重要任务。这需要全面讨论首要原则，经验证据与此不相关。
解释和预测所观测行为是描述博弈理论的目的，同经验证据的比较是必不可少的。
有些应用实践研究混淆了标准博弈理论和描述性博弈理论的差别。因为描述性博弈理论仍然处于发展阶段，所以应用模型分析中使用了标准理论中的方法，以期获得相关经验数据。本书中谈及的微观经济学部分内容应用了这种研究方法。
标准博弈理论的推断不一定会与被观测行为有严重的偏离，在足够简单的情境中，学习过程可能会收敛于均衡。生物博弈理论假设自然选择决定了动物的基因重组，因此在标准的社会交互中有最优行为。
合作博弈理论和非合作博弈理论的传统划分已经没有意义。如今合作问题上也常应用非合作博弈理论，甚至合作理论都需要使用非合作理论。在合作博弈理论中合作被当作一种前提假设而非被解释对象。
我们可以用不同的博弈形式在不同的详细程度上描述一个博弈情境。为了满足非合作博弈理论，我们需要建立一种数学结构，明确建立博弈者的策略选择可能性的模型。满足这一要求的只有扩展式和标准式博弈。扩展式提供了更多详细的描述。本书中的第一、二、三部分大多基于扩展式对非合作博弈理论进行讨论。
基于这些一般性讨论，之后将评论本书所收录的文章。纳什引入的均衡点概念是非合作博弈理论的中心概念。第一部分是对这一概念的细述和讨论。在“扩展式博弈中均衡点的完美性概念的再考察”一文中介绍了完美均衡点的概念。完美性问题涉及博弈中未达到均衡部分的理性问题，一些相关概念在这篇论文发表后在研究文献中被提出来。序贯均衡是一个稍微更弱的概念，经证明其在应用中具有实用性（Kreps和Wilson，1982）。恰当均衡（Myerson，1978）和策略稳定性（Kohlberg和Mertens，1986）概念都是基于标准式。在笔者看来，一种隐含的意愿表示被引入基于标准式的定义，所以并不适合处理扩展式博弈中未达到均衡部分的理性问题。
在“连锁店悖论”中，讨论了一个完美信息博弈的案例，其中作为一种描述性概念的唯一完美均衡点是不可信的。该文假设决策者并不一定以他对局势的理性分析而行动，并以该假设来解释该现象。一种由米尔格罗姆（Milgrom）和罗伯茨（Roberts）提出的替代性解释假设在一个涉及不完全信息的不同的博弈中有着完全理性行为；相关研究工作（Milgrom和Roberts，1982；Kreps和Wilson，1982）由克瑞普斯（Kreps）和威尔逊（Wilson）完成。在有限重复囚徒困境博弈（Kreps，Milgrom，Roberts和Wilson，1982）中也应用了同样的推理方法。实验证据表明包含有限理性的解释更为可信（Selten和Stoecker，1986）。
在“论不对称动物争斗中的演进稳定策略”一文中讨论了生物博弈理论的一个问题，其展示了在不对称不完全信息的博弈中，演进稳定策略必定是纯策略。这一研究在另一篇关于演进稳定性的文章中得到了深入。虽然它在子博弈和剪枝博弈分解的充分条件上存在一个严重缺陷，但读者仍可能对它存在兴趣。
第二部分包括在微观经济学中非合作博弈理论的应用。“绑架的简单博弈模型”是在一次国际会议上倾听了预防犯罪工作者的阐述以后得出来的。该模型是一种完美信息博弈，其包括有限理性因素。
卖方垄断中的串通同竞争者数目少之间是相联系的，“简单的不完全竞争模型，其中4个则少，6个则多”尝试为这个论断提供一种博弈理论解释。这篇论文基于一种在支付相同的一系列子博弈完美均衡点中选择的标准解理论。
“垄断规模结构和营利性模型”一文给出了对经验文献归纳的四类典型事实的综合解释。笔者认为这可能是其对垄断理论做出的最重要的贡献。
在“卡特尔法律是否对实业不利”中得出了结论：在可信条件下，所有企业的总利润会通过禁止卡特尔有所增加。这一效应是由于串通市场上的过度进入。
第三部分呈现了关于合作的两种非合作模型。在“不完全信息谈判：数值实例”中，约翰·海萨尼和笔者将提出的一种标准理论应用于一种特殊的谈判。实质上，后续一篇论文（Hoggatt，Selten，Crockett，Gill和Moore，1978）实证研究了相同的情形。虽然实际谈判行为不符合该理论，但是类型组合的冲突频率显示出同标准分析结果的相似性。
“特征函数型非合作博弈模型”一文中分析了联合谈判的无限完美信息博弈。利用可信的选择标准，静态子博弈中确定完美均衡点为解。该解和阿尔伯斯（Albers）所提出的稳定需求向量这一合作解概念有关。电脑上模拟对合作理论的检验往往同扩展式博弈中的主题相矛盾，这是该工作的动力来源。至少对于其中隐含的特征函数，分析扩展式博弈更为合适。卡汉（Kahan）和拉泼波特（Rapoport）的实验过程非常复杂，所以笔者在该论文中设计了更为简单的过程。
在波恩大学计算实验经济学实验室中实施了这一过程，并且进行了大量的实验。结果和规范分析并不相同。受验主体似乎通过本文最后一篇文章中提到的等量分配支付限额合作理论的方式分析博弈，他们并没有尝试去解扩展式博弈。
更多更新的非合作谈判模型（Roth，1985）在罗斯（Roth）编辑的一部论文集中有所涉及。
第四部分包含了对描述性博弈理论的贡献。关于分配公正的实验文献在“经济行为中的公平原则”中进行了讨论，且试图从中得出关于经济学和博弈论的必要结论。“3人配额博弈谈判的非合作模型中的联盟概率”中的目标是对实验所观察到的联盟概率进行解释。
一种描述性合作理论在“3人特征函数实验的等量分配支付限额”中得到了建立。合作理论通常始于结果的稳定性条件，因此找出何种结果满足这些条件是数学分析的任务。等量分配支付限额理论的方法则大为不同，这一理论假定了一个循序渐进的推理过程，且仅涉及一些简单的计算，其计算出了博弈者对支付的期望水平的下限。等量分配支付限额预测的成功率比替代性的合作理论更高。
莱茵哈德·泽尔滕参考文献Aumann,RJ,Whatisgametheorytryingtoaccomplish?in:KJArrowandSHonkapohja(eds),FrontiersofEconomics,BasilBlackwell,Oxford,1985,28-76Hoggatt,A,Selten,R,CrockettD,GillS,andMoore,J,Bargainingexperimentswithincompleteinformation,in:HSauermann(ed),BargainingBehavior,JCBMohr(PaulSiebeck),Tübingen1978Kohlberg,EandJFMertens,Onthestrategicstabilityofequilibria,Econometrica54,(1986),10031038KrepsD,andWilsonR,SequentialequilibriaEconometrica50(1982),863894Kreps,D,andWilson,R,Reputationandimperfectinformation,JournalofEconomicTheory,27,(1982),253279Kreps,D,Milgrom,P,Roberts,J,andWilson,R,1982RationalcooperationinthefinitelyrepeatedPrisonersDilemmasupergame,JournalofEconomicTheory,27(1982),245252Milgrom,P,andRoberts,J,Predation,reputationandentrydeterrence,JournalofEconomicTheory27(1982),280312Myerson,R,RefinementoftheNashequilibriumconceptInternationalJournalofGameTheory,7(1978),7380Roth,AE(ed),Gametheoreticmodelsofbargaining,CambridgeUniversityPress,CambridgeMass,1985Selten,R,Comment(toAumannspaper“Whatisgametheorytryingtoaccomplish?”)inKJArrowandSHonkapohja(eds),FrontiersofEconomics,BasilBlackwell,Oxford1985,7787Selten,R,Evolutionarystabilityinextensivetwopersongames,MathematicalSocialSciences5(1983),269363Selten,R,andStoecker,R,EndbehaviorinsequencesoffinitePrisonersDilemmasupergames,JournalofEconomicBehaviorandOrganization7(1986),47-70致谢出版社和作者对以下出版者表达谢意，他们同意在本书中对其有关论文进行转载PhysicaVerlag(InternationalJournalofGameTheory).AcademicPress(JournalTheoreticalBiology).SpringerVerlag(MathematicalEconomicsandGameTheory,OperationsResearchandEconomicTheoryandAspirationLevelsinBargainingandEconomicDecisionMaking).ElsevierSciencePublishers(NorthHolland)(EuropeanEconomicReview).JCBMohr(PaulSiebeck)(DynamischeWirtschaftsanalyse).BibliographischesInstitut&FABrockhaus(ModelsofStrategicRationality)VerlagAntonHain(MathematicalSystemsinEconomics).DReidelPublishingCompany(TheoryandDecisionandDecisionTheoryandSocialEthics,IssuesinSocialChoice).除非本书另做说明，否则以上所列论文的版权由以上引述的相应出版社所有。